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【寰球金融交易平台】豆粕低开低走反弹 短期均线向上发散

源自:中华广告网 发布时间:2017-09-28
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  寰球金融(http://www.hqjr8.com/#seo)09月28日讯,m1801合约低开低走后反弹,2780开盘,收报2783,下跌6点(-0.22%),成交量为76.31万手,持仓量为197.95万手,日增仓-17928手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.98%、17.71%、18.00%和18.20%。

  9月27日,豆粕期权成交量29746手(按双边计算,下同),持仓量276268手,成交额1910.47万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.48(前日0.47)和0.65(前日0.66),前者上升后者下降,当前的PC成交量比处于历史极低水平,投资者对后市的乐观情绪增强。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的78.22%、15.49%,持仓量占比分别为68.89%和18.96%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。

  受标的期货下跌探底回升的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1801-C-3200合约领涨,涨幅达+280.00%,m1801-C-3150合约次之,为+133.33%,m1801-C-2750合约领跌,跌幅达-12.20%,m1801-C-2800合约次之,为-11.04%;而看跌期权中,m1801-P-2600合约领跌,跌幅为-21.62%,m1801-P-2650合约跌幅次之,为-20.69%,m1801-P-2450合约领涨,涨幅达+100.00%,m1801-P-2500合约次之,为+25.00%。m1801期权系列整体隐含波动收于16.66%,波动率小幅下降。

  豆粕1801合约今日低开低走后反弹,短期均线延续向上发散,重心延续上移,建议多单谨慎持有。期权操作上,方向性策略,虚值看跌期权空头谨慎持有。若无天气炒作等题材出现,隐含波动率预计大概率维持震荡或小幅下行趋势,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式(宽跨式)组合,并保持delta中性。若有炒作题材出现,当前较低的隐含波动率则是做多波动率的进场时机。

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