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【寰球金融国际期货】郑糖维持偏弱整理 看涨期权普遍下跌

源自:中华广告网 发布时间:2017-09-28
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  寰球金融(http://www.hqjr8.com/#seo)09月28日讯,白糖期货合约SR801低开低走后反弹,最后收于6121,下跌-8(-0.13%),成交量为537626手,持仓量为694076手,日增+11548手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为13.08%、13.65%、14.03%和14.20%。

  9月27日,白糖期权总成交量21230手,持仓量136062手,成交额2075.87万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.26和0.93,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有75.39%和63.73%, 流动性为第一。期权SR805系列成交量占17.75%,持仓量占22.02%。其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1801合约的影响,看涨期权普遍下跌,其中,SR801-C-7100领跌,跌幅达-25.00%,SR801-C-5700次之,为-8.66%;看跌期权普遍上涨,SR801-P-5700领涨,涨幅达+20.59%,SR801-P-5800次之,为+20.37%。SR801总体隐含波动率为12.98%,小幅下降。

  郑糖1801合约处于布林通道下轨,MACD均线形成死叉但是绿柱逐渐缩窄。操作上,郑糖1801合约短期维持偏弱整理,SR1801合约下方测试6060元/吨附近支撑,短期建议6060-6200元/吨区间交易为主。期权操作,波动率策略,继续持有跨式(宽跨式)组合。方向性策略,待标的期货测试支撑位企稳后卖出看跌期权。

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